Ich versuche, Paarhandelsstrategie auf (eurusd) und (usdchf) durchzuführen. Ein Requirment des Paarhandels ist, die Paare als EINS zu betrachten. Das geschieht durch Tauchen eurusd von usdchf (das Verhältnis). Frage: Wie würde ich über ein neues Diagramm in Metatrader gehen, die mir ein Verhältnis zwischen dem eurusd und usdchf (eurusdusdchf) geben wird. Ich dachte an einen Indikator zu machen, aber meine Hoffnung ist ein Echtzeit-Chart. Ist es möglich, ein Echtzeit-Verhältnis Chart, auf dem ich technische Analyse durchführen können (ATR, RSI, Bollinger) Auch wenn sie die größte Korrelation haben, denken, dass 1 Pip auf USDCHF 0,8 Pips auf EURUSD. Eine der Methoden, die ich jetzt versuche, basiert auf den Charts von fxstreetrates-chartscurrency-Charts Ich habe die Paare übereinander (GBPUSD und EURUSD, zumindest haben sie die gleiche Pipsize) und ich sah, wohin sie geht. Mein ea choses ein Paar Paare (wie dieses), ein Zeitrahmen und schaut herauf letzte (100) Stäbe. Indem Sie das GBPUSD-Diagramm über EURUSD setzen. Berechnet die durchschnittliche Differenz zwischen diesen beiden, dann handelt sie. Losgrößen sind korreliert. Beispielsweise bewegt sich EURUSD während des angegebenen Zeitraums um 850 Pips, GBPUSD bewegt sich um 630 und EURUSD liegt über GBPUSD im Chart, wobei der Unterschied zwischen ihnen über dem Durchschnitt liegt. Die EA würde SHORT EURUSD 0,06 eingeben. LONG GBPUSD 0,09 (850 Pips Runden bis 900). Solange diese Trades offen sind, erinnert das System daran, wie das Diagramm den Anfang betrachtete und seine Position basierend auf aktuellen Werten und dem Diagramm zu diesem Zeitpunkt neu berechnete. Wenn der äquivalente GBPUSD-Wert auf EURUSD-Chart EURUSD berührt, werden die Geschäfte im Gewinn geschlossen. Die EA ist nicht bereit jetzt, ich habe gerade gesagt, was in meinem Kopf. P. S. Dies ist statistische Arbitrage. Arbitrage ist ganz einfach. Sehen Sie den Unterschied, kaufen, dass, seell die anderen. Wenn Sie nicht entscheiden können, basierend auf aktuellen Daten in der Vorderseite der Augen und brauchen anspruchsvolle Indikator, seine nicht mehr Arbitrage, seine die alte Spekulation. TheEconomist: Auch wenn sie die größte Korrelation haben, denke, dass 1 Pip auf USDCHF 0,8 Pips auf EURUSD. Eine der Methoden, die ich jetzt versuche, basiert auf den Charts von fxstreetrates-chartscurrency-Charts Ich habe die Paare übereinander (GBPUSD und EURUSD, zumindest haben sie die gleiche Pipsize) und ich sah, wohin sie geht. Mein ea choses ein Paar Paare (wie dieses), ein Zeitrahmen und schaut herauf letzte (100) Stäbe. Indem Sie das GBPUSD-Diagramm über EURUSD setzen. Berechnet die durchschnittliche Differenz zwischen diesen beiden, dann handelt sie. Losgrößen sind korreliert. Beispielsweise bewegt sich EURUSD während des angegebenen Zeitraums um 850 Pips, GBPUSD bewegt sich um 630 und EURUSD liegt über GBPUSD im Chart, wobei der Unterschied zwischen ihnen über dem Durchschnitt liegt. Die EA würde SHORT EURUSD 0,06 eingeben. LONG GBPUSD 0,09 (850 Pips Runden bis 900). Solange diese Trades offen sind, erinnert das System daran, wie das Diagramm den Anfang betrachtete und seine Position basierend auf aktuellen Werten und dem Diagramm zu diesem Zeitpunkt neu berechnete. Wenn der äquivalente GBPUSD-Wert auf EURUSD-Chart EURUSD berührt, werden die Geschäfte im Gewinn geschlossen. Die EA ist nicht bereit jetzt, ich habe gerade gesagt, was in meinem Kopf. P. S. Dies ist statistische Arbitrage. Arbitrage ist einfach. Sehen Sie den Unterschied, kaufen, dass, seell die anderen. Wenn Sie nicht entscheiden können, basierend auf aktuellen Daten in der Vorderseite der Augen und brauchen anspruchsvolle Indikator, seine nicht mehr Arbitrage, seine die alte Spekulation. Für Metatrader, kann ich eine benutzerdefinierte Diagramm, wo ich Diagramm der eurusdusdchf Verhältnis In Metatrader, wie ich überlagert zwei Paare zusammen. Ich programmierte die EA, um die GBPUSD über EURUSD zu positionieren. Didnt machen es grafisch. Sie könnten eine Überlagerung als Indikator tun, die GBPUSD anstelle des aktuellen Fenstersymbols liest. Dieses Kennzeichen nachschlagen. Allerdings beginnt die Überlagerung von 2001 (als gemeinsamer Punkt für EURUSD, GBPUSD und USDCHF). USDCHF hier hat umgekehrt Korrelation (zeigt sich als positiv). Diese Indikatoren Overlaying ist nicht die, die ich in meinem Post, aber Sie können sich nur um zu sehen, wie. AlexeyKalmykov, eine meiner Mid-Range-Währungs-basierte Strategien stark auf (und in der Tat Trades) Währung Körbe. Dies bezieht sich nicht direkt auf den Handel von Paaren, sondern basiert auf statistischen Anomalien mit mehreren fx Körben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt werden. Ich habe nicht auf Papiere für diesen Ansatz verlassen, aber ich weiß, es ist definitiv Arbeit in diesem Raum (ich selbst fokussiere mich fast ganz auf Währungen im Moment). Ndash Matt Wolf Mar 20 13 am 7:31 Diesen Track herunterladen bei musicload. de Fatih Yilmaz. Ehemals Bank of America (derzeit BlueGold), hat ein Stück namens Imaginal Spreads und Pairs Trading zu genau diesem Thema, wenn Sie es finden können (ich konnte nicht finden Sie eine Kopie auf das öffentliche Internet), ursprünglich veröffentlicht 17. April 2009. Er schreibt : Akademiker und Industriepraktiker konzentrieren sich in der Regel auf Zeitreihenaspekte der Devisenmärkte. Dies ist vor allem das Ergebnis einer begrenzten Anzahl von gehandelten Währungen. Die meisten Märkte für aufstrebende Währungen sind weit von ignorable Friktionen. Wenn man also auf die Wäh - rungsmärkte der G10 beschränkt ist, wird in Anbetracht der Tatsache, dass Schocks für den USD typischerweise mehr als 50 Variationen in G10 berücksichtigen (siehe Abbildung 1), nicht viel Raum für Querschnittsselektionsfähigkeiten oder marktneutrale Strategien eingeräumt. Der Pairs-Handel ist eine marktneutrale (oder USD-neutrale) Strategie und kann aus statistischer Sicht verschiedene Chancen in den G10-Währungsmärkten erfassen. Darüber hinaus, angesichts der Strategie verkauft Gewinner und kauft Verlierer, ist es wahrscheinlich niedrig oder negativ korreliert mit den meisten traditionellen Richtungsmodellen (wie Impuls-Strategie). Unser Fokus in dieser Anmerkung ist, Paare zu testen, die Strategie in G10 Währungmärkten handeln. Unser Währungsdatensatz ist monatlich (Ende des Monats Daten von Reuters und DataStream) und wir verwenden kurzfristige Geldmarktsätze für Carry-Berechnungen (erhalten von DataStream). Unser Datensatz ist von 1973-2009. Wir nehmen den USD als Numraire-Währung und bilden 36 mögliche Paare mit allen 9 USD-Kreuzen. Unser Paar-passender Algorithmus und Handelsstrategie wird unten beschrieben: Überschüssige Rückkehr, Sharpe Ratios und Richtungsgenauigkeitsstatistiken zeigen allgemein vielversprechende Resultate an. Insbesondere, wenn wir das Schwellen-Fehlausrichtungsniveau für Handelssignale erhöhen, neigen alle Leistungsstatistiken dazu, sich zu verbessern. Im Allgemeinen tendieren Fehlausrichtungsniveaus um die 1,5-2,0 Standardabweichungen dazu, konsistent gute Ergebnisse zu erzeugen. Die Sharpe Ratios, auf die er sich bezieht, liegen bei 0,7-0,8 für eine 3M Halteperiode. Die dargestellten Ergebnisse sind als explorativ zu betrachten. Dennoch scheint der erste Satz von Ergebnissen aus mehreren Gründen ermutigend zu sein. Performance-Statistiken sind relativ attraktiv und robust für eine aktive G10-Strategie. Besonders wenn man bedenkt, dass die Strategie USD-neutral ist und der Prognosehorizont über 25 Jahre liegt. Darüber hinaus ist die Strategie konträr und konzentriert sich auf Relative-Value-Trades. Daher ist es wahrscheinlich, dass sie niedrige Korrelationen zu herkömmlichen Richtungswährungsmodellen liefern. Wenn wir die dargestellten Ergebnisse in dieser Anmerkung zum Nennwert vornehmen, dann sollten wir eine wichtige Frage stellen: Was sind wir für Transaktionskosten in dieser Studie bezahlt werden, sind nicht relevant, da wir monatliche Daten verwendet. Insolvenz - und Liquiditätsrisiken sowie kurzfristige Verkaufsrestriktionen können in der Regel für die G10-Währungsmärkte ignoriert werden. Es wäre interessant, die Korrelation der Paarungsstrategie-Renditen mit makroökonomischen und verwandten Vermögensmarktzyklen (d. h. zeitvariablen Risikoprämien für Zyklen) zu analysieren. In ihrer Studie haben Goetzmann et. Al. (2006) behaupten, dass die Paarstrategie durch (verborgenen oder latenten) gemeinsamen Faktor als Haupttreiber der von ihnen analysierten Aktien belohnt werden könnte. Es besteht immer die Gefahr, weggezogen zu werden, aber die Strategie scheint auch in den vergangenen zehn Jahren relativ robuste Ergebnisse zu erzeugen (wenn die Hedge-Fonds-Aktivität signifikant zunahm). Andere Möglichkeiten könnten sein, dass die Strategie lohnend sein kann, um Märkte in Richtung des Gleichgewichts über Arbitrage-Trades zu treiben. Da die Strategie marktneutral ist und auf Relative-Value-Trades angewiesen ist, besteht auch das Risiko, starke Marktbewegungen mit einer solchen Strategie aus der Sicht der Modellzuteilung zu verpassen. Unseres Erachtens ist das Verständnis grundsätzlicher Risikobelohnungseigenschaften einer solchen Strategie wichtig und erfordert eine weitere Analyse in diesem Zusammenhang. Beantwortet Aug 29 11 at 19:53
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